摘要： 本文基于2002年1月至2022年12月金融市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)部門(mén)的實(shí)際數(shù)據(jù)，從結(jié)構(gòu)突變視角識(shí)別金融重大事件和經(jīng)濟(jì)重大事件，利用平滑局部投影模型測(cè)度重大事件對(duì)經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)溢出水平的持續(xù)影響，并進(jìn)行異質(zhì)性分析、機(jī)制檢驗(yàn)和宏觀政策調(diào)節(jié)效應(yīng)檢驗(yàn)。結(jié)果表明：金融和經(jīng)濟(jì)重大事件均會(huì)造成經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)溢出水平顯著持續(xù)提升，其中金融事件的沖擊效應(yīng)更高，經(jīng)濟(jì)事件的影響趨勢(shì)更為穩(wěn)定；重大事件主要通過(guò)提升需... （共17頁(yè)）