摘要： 本文從資產非減值拋售和減值拋售雙層拋售行為出發(fā)分析銀行系統(tǒng)性風險形成機制，構建包含流動性枯竭和資不抵債兩種系統(tǒng)性風險表現形式的風險傳染模型，并利用2012—2020年39家銀行相關數據測算信貸違約沖擊下我國銀行系統(tǒng)性風險的動態(tài)演變過程。結果證實：銀行系統(tǒng)性風險隨違約沖擊加劇呈現“線性（風險緩釋）→倒U型（風險傳染）→線性（風險即時爆發(fā)）”變化；資產非減值拋售對信貸違約沖擊下的系... （共19頁）