摘要： 本文通過(guò)構(gòu)建具有雙獨(dú)立無(wú)限隱馬爾可夫機(jī)制轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)的多元異質(zhì)自回歸(DIHM-MHAR)模型，對(duì)我國(guó)金融市場(chǎng)高頻風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性及其結(jié)構(gòu)變動(dòng)特征進(jìn)行研究。本文進(jìn)一步運(yùn)用Diebold和Yilmaz提出的預(yù)測(cè)方差分解法，并結(jié)合估計(jì)的已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率指標(biāo)分析我國(guó)金融市場(chǎng)間高頻風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)傳導(dǎo)機(jī)制。本文選取我國(guó)股票市場(chǎng)、股指期貨市場(chǎng)、國(guó)債期貨市場(chǎng)2013年9月6日至2023年7月21日的5分鐘高... （共13頁(yè)）